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コロイ @coloi.bsky.social · 4h

apiは今のとこ通りますね

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コロイ @coloi.bsky.social · 1d

いい感じのGC_bot追加した
週明けから10機編成でいきます！

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コロイ @coloi.bsky.social · 1d

購入！面白そうなのでさっそく読んでみる☺

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

バックテストではコスト条件を過小評価すると再現性が得られないため、
売買手数料はもちろん、スリッページを意図的に厳しく設定して、
システムの本当の実力を確認してから運用しないと思わぬ落とし穴が待っていますｗ

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

市場データやチャート上から一見エッジがあるように見えるパターンはけっこう見つかります！
ただしそれが取引可能なものであるかというと、コストが存在する以上ほとんどは回収不可能なものです。
エッジが本物かどうかは、
データ期間を変えても同様の傾向が出るか
レジームを跨いでも通用するか
パラメータを微調整しても結果が崩れないか
といったロバストネス検証が必要。

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

非ランダムとか歪を見つけるのはそこまで難しくないが、
問題はコストを回収できるものか、というところ。
これには再現性のある検証を行えるかが重要。

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

前週の結果を見て次の週のbotのスタメン考えるのが楽しいｗ

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Reposted by コロイ

りゅう @ronjin.bsky.social · Jan 21

繰り返しになりますが、そもそもゼロサムゲームである先物オプション市場ではだれがどこをいくつ持っていようが建玉総数はゼロで、デルタ・ガンマのパラメータの合計もゼロです。デルタ・ガンマがゼロである場に相場を動かす力はありません。
さらに言えば各証券会社の手口って（昔はともかく今は）その会社のプロップじゃないですからね。基本的にはプライムブローカレッジが扱う委託玉で、その中には複数のHFなり機関投資家のポジションが混ざったものです。それ集計して上だ下だってのはもう…占いとも言えません

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

ここで使っているエッジとは統計的優位性のほう
裁定取引などの勝ち確エッジとは別

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

シストレ思考でいくと

・エッジの発見が唯一の出発点
　（確率 * 期待値）

・エッジがあっても個々のトレード結果は運
　（勝ち負けを引ける順番までは分からない）

・全てのトレードに対し一定のリスクで賭け続ける
　（母集団平均への収束）

・戦略の分散をおこなう
　（個々のエッジはいずれ劣化する）

・確率的思考で運用をおこなう
　（上げ下げ予想ではなく一貫したプロセス）

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コロイ @coloi.bsky.social · 2d

ゴールドのオーバーリスクが原因です！
連日高値更新でバックテスト期間とはぜんぜんボラが違うのに
まんま設定してしまいましたｗ
途中手動で損切りし、リスクを落として再始動。
結果的に損切りしなければプラ転でしたが、方向ウンヌンではなく
リスクを落とすための損切りなのでこれで正解です！
もう一発同じ値動き喰らっていたら致命傷だったのでｗｗ

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